Сравнение TEST с XRMI
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. TEST is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEST charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности TEST и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.48%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.48% | 2.53% |
Correlation
The correlation between TEST and XRMI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. XRMI — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение TEST c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и XRMI
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -15.31% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -0.70% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -5.86% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 5.50% | +27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 6.90% | +26.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 6.90% | +26.40% |
Сравнение комиссий TEST и XRMI
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и XRMI
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности XRMI в 12.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.75% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and XRMI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 16.58%, compared with 12.75% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для TEST и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор