Сравнение TEST с THTA
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности TEST и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
TEST
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -5.23%
- С начала года
- -6.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -6.62% | 8.46% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | 2.85% |
Correlation
The correlation between TEST and THTA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. THTA — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение TEST c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 46.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и THTA
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -31.41% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -6.19% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -7.44% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 5.85% | +28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 19.82% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 19.82% | +14.92% |
Сравнение комиссий TEST и THTA
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и THTA
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.54% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and THTA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 17.54%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для TEST и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор