Сравнение TEST с PBP
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TEST is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности TEST и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 3.98%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам TEST и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.98% | 4.06% |
Correlation
The correlation between TEST and PBP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. PBP — Ранг доходности на риск
TEST
PBP
Сравнение TEST c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и PBP
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -43.43% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -1.05% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.69% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 6.95% | +25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 11.86% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 13.66% | +18.80% |
Сравнение комиссий TEST и PBP
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и PBP
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности PBP в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.26% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and PBP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 14.42%, compared with 11.26% for PBP.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для TEST и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор