PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с TSLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. TESL is passively managed, while TSLT is actively managed. Over the past year, TESL returned -14.28% vs 3.78% for TSLT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TESL charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности TESL и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -21.79%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

TSLT

1 день
-0.05%
1 месяц
13.53%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-22.60%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и TSLT

2026 (YTD)202520242023
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%14.79%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-21.79%-29.49%54.17%20.11%

Correlation

The correlation between TESL and TSLT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between TESL and TSLT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TESL и TSLT

Секторы
TESL
TSLT

Потребительский циклический сектор

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
TSLT
100.0%

Сырьевые материалы

TESL

-

TSLT

-

Коммуникационные услуги

TESL

-

TSLT

-

Потребительский защитный сектор

TESL

-

TSLT

-

Энергетика

TESL

-

TSLT

-

Финансовые услуги

TESL

-

TSLT

-

Здравоохранение

TESL

-

TSLT

-

Промышленность

TESL

-

TSLT

-

Недвижимость

TESL

-

TSLT

-

Технологии

TESL

-

TSLT

-

Коммунальные услуги

TESL

-

TSLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDX
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с tsllTSLT с BTDR

Доходность на риск

TESL vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.04

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.72

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.07

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

0.14

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TESL и TSLT

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-83.16%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-55.08%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-62.01%

+24.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-50.23%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

27.07%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и TSLT

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 24.38% и 24.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

24.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

54.35%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

92.40%

-35.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

117.05%

-66.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

117.05%

-67.03%

Сравнение комиссий TESL и TSLT

TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и TSLT

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TESL and TSLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLT has higher volatility (24.38%) compared to TESL (24.38%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, TSLT leads with 3.78% vs -14.28% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 3.78% return vs -14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.00% for TSLT.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSLT is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 1.05% for TSLT.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор