PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TESL is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.14%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TESL charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности TESL и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%47.09%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between TESL and PFIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов TESL и PFIX

Секторы
TESL
PFIX

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

32.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
PFIX

-

Сырьевые материалы

TESL

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

TESL

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

TESL

-

PFIX

-

Энергетика

TESL

-

PFIX

-

Финансовые услуги

TESL

-

PFIX
32.2%

Здравоохранение

TESL

-

PFIX

-

Промышленность

TESL

-

PFIX

-

Недвижимость

TESL

-

PFIX

-

Технологии

TESL

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

TESL

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDX
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

TESL vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.52

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-0.58

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.61

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-0.96

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TESL и PFIX

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-36.17%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-25.64%

-30.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-36.17%

-19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-36.17%

-32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-19.65%

-17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-17.13%

-20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

16.35%

+14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и PFIX

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

7.51%

+16.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

20.89%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

30.32%

+26.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

38.50%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

38.35%

+11.67%

Сравнение комиссий TESL и PFIX

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и PFIX

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and PFIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 14.14% for TESL. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 9.96% for PFIX.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.50% for PFIX.

TESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор