Сравнение TESL с PFIX
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TESL is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TESL returned 9.95%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TESL charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности TESL и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 44.86% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between TESL and PFIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TESL
PFIX
Сравнение TESL c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.55 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.81 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и PFIX
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -36.17% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -25.64% | -30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -36.17% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -36.17% | -32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -17.60% | -27.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -17.21% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 17.38% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и PFIX
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 8.90% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 21.99% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 29.10% | +27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 38.53% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 38.16% | +12.15% |
Сравнение комиссий TESL и PFIX
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и PFIX
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and PFIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (18.06%) compared to PFIX (8.90%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 9.95% for TESL. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 9.70% for PFIX.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.50% for PFIX.
TESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор