Сравнение TESL с MTBA
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. TESL is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, TESL returned -14.28% vs 5.18% for MTBA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности TESL и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.
TESL
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 0.60% | -14.73% | 152.27% | 6.97% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Correlation
The correlation between TESL and MTBA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов TESL и MTBA
Секторы
TESL
MTBA
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TESL
MTBA
-
Сырьевые материалы
TESL
-
MTBA
-
Коммуникационные услуги
TESL
-
MTBA
-
Потребительский защитный сектор
TESL
-
MTBA
-
Энергетика
TESL
-
MTBA
-
Финансовые услуги
TESL
-
MTBA
Здравоохранение
TESL
-
MTBA
-
Промышленность
TESL
-
MTBA
-
Недвижимость
TESL
-
MTBA
-
Технологии
TESL
-
MTBA
-
Коммунальные услуги
TESL
-
MTBA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. MTBA — Ранг доходности на риск
TESL
MTBA
Сравнение TESL c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.84 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.28 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.68 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.30 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и MTBA
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -3.48% | -65.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -2.82% | -53.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -1.60% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -0.79% | -36.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 0.83% | +30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и MTBA
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 1.33% | +23.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 2.47% | +38.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 3.10% | +53.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 3.95% | +46.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 3.95% | +46.07% |
Сравнение комиссий TESL и MTBA
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и MTBA
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности MTBA в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and MTBA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (24.38%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs -14.28% for TESL. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs -14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 6.09% for MTBA.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор