PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. TESL is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past 3 years, TESL returned 33.25%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.97% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TESL и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

TESL

1 день
-0.65%
1 месяц
23.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-10.70%
3 года*
33.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-0.06%-14.73%152.27%58.33%-31.68%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between TESL and MAXI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.38

Сравнение распределения секторов TESL и MAXI

Секторы
TESL
MAXI

Потребительский циклический сектор

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
MAXI
100.0%

Сырьевые материалы

TESL

-

MAXI

-

Коммуникационные услуги

TESL

-

MAXI

-

Потребительский защитный сектор

TESL

-

MAXI

-

Энергетика

TESL

-

MAXI

-

Финансовые услуги

TESL

-

MAXI

-

Здравоохранение

TESL

-

MAXI

-

Промышленность

TESL

-

MAXI

-

Недвижимость

TESL

-

MAXI

-

Технологии

TESL

-

MAXI

-

Коммунальные услуги

TESL

-

MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с QLC
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

TESL vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 88
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.93

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-1.50

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.91

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-1.42

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.93

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TESL и MAXI

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, примерно равная максимальной просадке MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-67.12%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-67.12%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-67.12%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.99%

-67.12%

+29.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-18.80%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

42.96%

-11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и MAXI

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

11.13%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

44.80%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.88%

65.74%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

63.80%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

63.80%

-13.80%

Сравнение комиссий TESL и MAXI

И TESL, и MAXI имеют комиссию равную 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и MAXI

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		23.01%23.87%0.62%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

TESL and MAXI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.42%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs MAXI's -67.12%.

On 3-year performance, TESL leads with 33.25% vs 12.72% for MAXI. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TESL has performed better with a 33.25% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TESL and MAXI have the same expense ratio: 0.97% per year.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 23.01% for TESL.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAXI is Cryptocurrency.

TESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор