Сравнение TESL с HIGH
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. TESL is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, TESL returned 26.19%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности TESL и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
TESL
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.28% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -18.41% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between TESL and HIGH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. HIGH — Ранг доходности на риск
TESL
HIGH
Сравнение TESL c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.15 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.21 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и HIGH
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -9.50% | -59.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -9.50% | -46.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -9.50% | -46.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -7.50% | -38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.71% | -2.44% | -35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 6.73% | +25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и HIGH
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 1.91% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 3.81% | +37.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 8.79% | +49.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 9.53% | +41.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 9.53% | +40.61% |
Сравнение комиссий TESL и HIGH
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и HIGH
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 26.22% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and HIGH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (15.88%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, TESL leads with 26.19% vs 2.72% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TESL has performed better with a 26.19% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 7.36% for HIGH.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.51% for HIGH.
HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор