Сравнение TESL с GQGU
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TESL is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TESL charges 0.97%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности TESL и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
TESL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 23.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -10.70%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -0.06% | -13.95% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between TESL and GQGU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. GQGU — Ранг доходности на риск
TESL
GQGU
Сравнение TESL c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и GQGU
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -6.65% | -62.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.99% | -4.80% | -33.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -2.55% | -35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 10.12% | +46.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 10.12% | +40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 10.12% | +39.88% |
Сравнение комиссий TESL и GQGU
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и GQGU
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 23.01% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and GQGU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 23.01%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: Simplify and GQG Partners. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для TESL и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор