PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TESL tracks the Actively Managed while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.00%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности TESL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

TESL

1 день
-0.65%
1 месяц
23.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-10.70%
3 года*
33.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-0.06%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%0.97%

Correlation

The correlation between TESL and DGRO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.40

The correlation between TESL and DGRO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TESL и DGRO

Секторы
TESL
DGRO

Потребительский циклический сектор

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

TESL

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

TESL

-

DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

DGRO
11.5%

Энергетика

TESL

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

TESL

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

TESL

-

DGRO
16.4%

Промышленность

TESL

-

DGRO
10.8%

Недвижимость

TESL

-

DGRO

-

Технологии

TESL

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

TESL

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с QLC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

TESL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.53

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.68

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.71

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

14.33

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.53

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.77

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TESL и DGRO

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-35.10%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-6.47%

-49.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-14.03%

-42.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-19.31%

-49.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.99%

0.00%

-37.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-3.44%

-34.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

1.67%

+29.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и DGRO

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

2.24%

+22.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

6.94%

+34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.88%

9.49%

+47.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

13.82%

+36.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

16.62%

+33.38%

Сравнение комиссий TESL и DGRO

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и DGRO

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		23.01%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and DGRO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.42%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, TESL leads with 14.00% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TESL has performed better with a 14.00% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 23.01%, compared with 1.94% for DGRO.

TESL tracks Actively Managed, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор