Сравнение TESL с DGRO
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TESL tracks the Actively Managed while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 9.95%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности TESL и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам TESL и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 12.80% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 0.81% |
Correlation
The correlation between TESL and DGRO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TESL and DGRO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TESL и DGRO
Секторы
TESL
DGRO
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
TESL
DGRO
Сырьевые материалы
TESL
-
DGRO
Коммуникационные услуги
TESL
-
DGRO
Потребительский защитный сектор
TESL
-
DGRO
Энергетика
TESL
-
DGRO
Финансовые услуги
TESL
-
DGRO
Здравоохранение
TESL
-
DGRO
Промышленность
TESL
-
DGRO
Недвижимость
TESL
-
DGRO
-
Технологии
TESL
-
DGRO
Коммунальные услуги
TESL
-
DGRO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. DGRO — Ранг доходности на риск
TESL
DGRO
Сравнение TESL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.55 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.71 | -14.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и DGRO
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -35.10% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -6.47% | -49.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -14.03% | -42.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -19.31% | -49.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | 0.00% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -3.42% | -34.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 1.67% | +32.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и DGRO
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 2.81% | +15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 7.09% | +31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 9.53% | +47.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 13.81% | +37.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 16.57% | +33.74% |
Сравнение комиссий TESL и DGRO
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и DGRO
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности DGRO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.90% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and DGRO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (18.06%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs DGRO's -35.10%.
On 5-year performance, DGRO leads with 11.27% vs 9.95% for TESL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.27% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 1.90% for DGRO.
TESL tracks Actively Managed, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.08% for DGRO.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор