PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. TESL is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, TESL returned 33.50%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TESL charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности TESL и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-49.45%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between TESL and CTA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов TESL и CTA

Секторы
TESL
CTA

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-49.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
CTA

-

Сырьевые материалы

TESL

-

CTA

-

Коммуникационные услуги

TESL

-

CTA

-

Потребительский защитный сектор

TESL

-

CTA

-

Энергетика

TESL

-

CTA

-

Финансовые услуги

TESL

-

CTA
-49.1%

Здравоохранение

TESL

-

CTA

-

Промышленность

TESL

-

CTA

-

Недвижимость

TESL

-

CTA

-

Технологии

TESL

-

CTA

-

Коммунальные услуги

TESL

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

TESL vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.78

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.12

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.42

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

3.72

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.78

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TESL и CTA

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-18.07%

-51.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-11.00%

-45.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-11.23%

-44.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-7.86%

-29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-5.67%

-32.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

4.19%

+27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и CTA

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

7.76%

+16.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

17.30%

+23.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

20.12%

+36.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

16.58%

+34.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

16.58%

+33.44%

Сравнение комиссий TESL и CTA

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и CTA

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

TESL and CTA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to CTA (7.76%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, TESL leads with 33.50% vs 11.79% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TESL has performed better with a 33.50% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 4.85% for CTA.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.78% for CTA.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор