Сравнение TESL с CTA
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. TESL is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, TESL returned 26.19%/yr vs 7.91%/yr for CTA. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TESL charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности TESL и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 0.24%.
TESL
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.28% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -48.61% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between TESL and CTA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. CTA — Ранг доходности на риск
TESL
CTA
Сравнение TESL c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.15 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.51 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и CTA
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -18.07% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -17.75% | -38.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -17.75% | -38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -17.75% | -27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.71% | -5.77% | -31.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 5.13% | +27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и CTA
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 5.30% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 17.77% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 20.39% | +37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 16.62% | +34.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 16.62% | +33.52% |
Сравнение комиссий TESL и CTA
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и CTA
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности CTA в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 26.22% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and CTA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (15.88%) compared to CTA (5.30%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, TESL leads with 26.19% vs 7.91% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TESL has performed better with a 26.19% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 5.43% for CTA.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор