Сравнение TESL с BNO
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.14%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TESL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
TESL
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам TESL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 0.60% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | 1.02% |
Correlation
The correlation between TESL and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between TESL and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. BNO — Ранг доходности на риск
TESL
BNO
Сравнение TESL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.17 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 9.76 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.23 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.14 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и BNO
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -87.06% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -17.87% | -38.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -23.75% | -32.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -33.70% | -35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -10.29% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -40.17% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 9.45% | +21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и BNO
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 14.22% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 36.10% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 41.46% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 35.38% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 36.68% | +13.34% |
Сравнение комиссий TESL и BNO
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и BNO
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (24.38%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs 14.14% for TESL. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.00% for BNO.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. TESL tracks Actively Managed, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор