Сравнение TESL с BNO
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 9.95%/yr vs 19.90%/yr for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TESL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам TESL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | 1.50% |
Correlation
The correlation between TESL and BNO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between TESL and BNO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. BNO — Ранг доходности на риск
TESL
BNO
Сравнение TESL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.61 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.66 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и BNO
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -87.06% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -34.46% | -21.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -34.46% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -34.46% | -34.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -22.20% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -40.06% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 11.87% | +22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и BNO
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 15.19% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 39.16% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 42.74% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 36.11% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 36.77% | +13.54% |
Сравнение комиссий TESL и BNO
TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и BNO
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and BNO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (18.06%) compared to BNO (15.19%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 19.90% vs 9.95% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 15.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 19.90% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.00% for BNO.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. TESL tracks Actively Managed, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Simplify and USCF Investments. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор