Сравнение TESL с BNO
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 8.82%/yr vs 17.15%/yr for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TESL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
TESL
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам TESL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.28% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | 1.50% |
Correlation
The correlation between TESL and BNO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between TESL and BNO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. BNO — Ранг доходности на риск
TESL
BNO
Сравнение TESL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.33 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.21 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и BNO
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -87.06% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -29.25% | -26.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -29.25% | -26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -33.70% | -35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -29.25% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.71% | -40.10% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 9.28% | +23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и BNO
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 10.92% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 37.29% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 41.67% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 35.65% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 36.68% | +13.46% |
Сравнение комиссий TESL и BNO
TESL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и BNO
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 26.22% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and BNO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (15.88%) compared to BNO (10.92%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 17.15% vs 8.82% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 17.15% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 0.00% for BNO.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. TESL tracks Actively Managed, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Simplify and USCF Investments. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор