Сравнение TERG с YCS
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). TERG is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности TERG и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам TERG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 3.69% |
Correlation
The correlation between TERG and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. YCS — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение TERG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и YCS
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -49.56% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -0.14% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -19.87% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 16.93% | +128.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 21.10% | +124.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 18.82% | +127.03% |
Сравнение комиссий TERG и YCS
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и YCS
Ни TERG, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
TERG and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для TERG и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор