Сравнение TERG с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
TERG и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и YCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 102.79%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 4.09%.
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и YCS
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Доходность на риск
TERG vs. YCS — Ранг доходности на риск
TERG
YCS
Сравнение TERG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.56 | 0.32 | +10.24 |
Корреляция
Корреляция между TERG и YCS составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и YCS
Ни TERG, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TERG и YCS
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и YCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -49.56% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -1.87% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -20.12% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и YCS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.59% | 20.84% | +103.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.59% | 20.93% | +103.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.59% | 19.23% | +105.36% |