PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TERG с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TERG и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.


TERG

1 день
-15.75%
1 месяц
27.59%
С начала года
227.50%
6 месяцев
210.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TERG и YCS


2026 (YTD)2025
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
227.50%20.91%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%3.69%

Correlation

The correlation between TERG and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

TERG vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TERG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TERGYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

TERG vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TERG и YCS

Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TERGYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-49.56%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-0.14%

-16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-19.87%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и YCS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TERGYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

16.93%

+128.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.85%

21.10%

+124.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.85%

18.82%

+127.03%

Сравнение комиссий TERG и YCS

TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и YCS

Ни TERG, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TERG and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

TERG and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TERG is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.00% for YCS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TERG и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор