Сравнение TERG с YCS
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). TERG is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности TERG и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 74.74%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 11.45%.
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам TERG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 3.69% |
Correlation
The correlation between TERG and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. YCS — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение TERG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и YCS
Максимальная просадка TERG за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -49.56% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | 0.00% | -58.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -19.80% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.92% | 16.54% | +138.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 21.09% | +133.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 18.70% | +136.22% |
Сравнение комиссий TERG и YCS
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и YCS
Ни TERG, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
TERG and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для TERG и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор