PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TERG с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TERG и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 74.74%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 30.18%.


TERG

1 день
-11.75%
1 месяц
-44.81%
6 месяцев
28.86%
С начала года
74.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYE

1 день
1.19%
1 месяц
6.13%
6 месяцев
22.40%
С начала года
30.18%
1 год
36.49%
3 года*
15.02%
5 лет*
22.04%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TERG и IYE


2026 (YTD)2025
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
74.74%20.91%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
30.18%-1.91%

Correlation

The correlation between TERG and IYE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

iShares U.S. Energy ETF

Доходность на риск

TERG vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TERG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TERGIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

TERG vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TERG и IYE

Максимальная просадка TERG за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и IYE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TERGIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-73.74%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.90%

-7.01%

-51.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-19.32%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и IYE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TERGIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.92%

20.41%

+134.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.92%

25.55%

+129.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

154.92%

29.50%

+125.42%

Сравнение комиссий TERG и IYE

TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и IYE

TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TERG and IYE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.

IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for TERG.

TERG is categorized as Leveraged Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.42% for IYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TERG и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор