PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TERG с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TERG и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 32.22%.


TERG

1 день
8.49%
1 месяц
39.95%
С начала года
229.64%
6 месяцев
218.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TERG и IXC


2026 (YTD)2025
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
229.64%28.17%
IXC
iShares Global Energy ETF
32.22%-0.54%

Correlation

The correlation between TERG and IXC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

iShares Global Energy ETF

Доходность на риск

TERG vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TERG

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TERG vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TERGIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.90

0.32

+9.58

Просадки

Сравнение просадок TERG и IXC

Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и IXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TERGIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-67.88%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-4.84%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-17.48%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и IXC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TERGIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.25%

18.75%

+120.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.25%

23.50%

+115.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.25%

26.85%

+112.40%

Сравнение комиссий TERG и IXC

TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и IXC

TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TERG and IXC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for TERG.

TERG is categorized as Leveraged Equities, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.46% for IXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TERG и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор