PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TERG с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TERG и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 28.12%.


TERG

1 день
8.49%
1 месяц
39.95%
С начала года
229.64%
6 месяцев
218.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TERG и HGER


Correlation

The correlation between TERG and HGER is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

TERG vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TERG

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TERG vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TERGHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.90

0.90

+9.00

Просадки

Сравнение просадок TERG и HGER

Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TERGHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-23.31%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-4.99%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-7.66%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и HGER


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TERGHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.25%

16.87%

+122.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.25%

17.62%

+121.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.25%

17.62%

+121.63%

Сравнение комиссий TERG и HGER

TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и HGER

TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.


ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TERG and HGER have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.00% for TERG.

TERG is categorized as Leveraged Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Harbor. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.68% for HGER.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TERG и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор