Сравнение TERG с FTGC
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности TERG и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 27.15%.
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам TERG и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 27.15% | 0.16% |
Correlation
The correlation between TERG and FTGC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. FTGC — Ранг доходности на риск
TERG
FTGC
Сравнение TERG c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.90 | 0.24 | +9.66 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и FTGC
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -59.47% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -4.65% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -27.42% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и FTGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.25% | 15.59% | +123.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.25% | 16.00% | +123.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.25% | 14.71% | +124.54% |
Сравнение комиссий TERG и FTGC
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и FTGC
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.08% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and FTGC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for TERG.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для TERG и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор