PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TERG с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TERG и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 36.18%.


TERG

1 день
8.49%
1 месяц
39.95%
С начала года
229.64%
6 месяцев
218.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TERG и FNGU


Correlation

The correlation between TERG and FNGU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Доходность на риск

TERG vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TERG

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TERG vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TERGFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.90

0.40

+9.50

Просадки

Сравнение просадок TERG и FNGU

Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и FNGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TERGFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-60.84%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-4.84%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-22.06%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и FNGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TERGFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.25%

57.50%

+81.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.25%

78.60%

+60.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.25%

78.60%

+60.65%

Сравнение комиссий TERG и FNGU

TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и FNGU

Ни TERG, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TERG and FNGU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

TERG and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 2.60% for FNGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TERG и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор