PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TERG с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TERG и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TERG и DRIP


Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 102.79%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -53.90%.


TERG

1 день
14.40%
1 месяц
-19.76%
С начала года
102.79%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Сравнение комиссий TERG и DRIP

TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


Доходность на риск

TERG vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TERG

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TERG vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TERGDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.56

-0.43

+10.99

Корреляция

Корреляция между TERG и DRIP составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и DRIP

TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.


TTM20252024202320222021202020192018
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TERG и DRIP

Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и DRIP.


Загрузка...

Показатели просадок


TERGDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-99.95%

+60.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-99.94%

+69.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-90.30%

+80.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и DRIP


Загрузка...

Волатильность по периодам


TERGDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.59%

66.53%

+58.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.59%

68.89%

+55.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.59%

97.12%

+27.47%