PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TERG с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TERG и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью 66.35%.


TERG

1 день
8.49%
1 месяц
39.95%
С начала года
229.64%
6 месяцев
218.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TERG и DIG


2026 (YTD)2025
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
229.64%28.17%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
66.35%-1.35%

Correlation

The correlation between TERG and DIG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

TERG vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TERG

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TERG vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TERGDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.90

-0.00

+9.90

Просадки

Сравнение просадок TERG и DIG

Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TERGDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-97.04%

+47.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-51.27%

+35.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-64.37%

+50.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и DIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TERGDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.25%

40.88%

+98.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.25%

51.59%

+87.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.25%

57.81%

+81.44%

Сравнение комиссий TERG и DIG

TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и DIG

TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TERG and DIG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for TERG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.95% for DIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TERG и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор