Сравнение TERG с CMDT
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. TERG is actively managed, while CMDT is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TERG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TERG и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 0.39% |
Correlation
The correlation between TERG and CMDT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение TERG c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и CMDT
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -11.11% | -38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -11.11% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -2.77% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 12.65% | +133.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 12.24% | +133.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 12.24% | +133.61% |
Сравнение комиссий TERG и CMDT
TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и CMDT
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and CMDT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for TERG.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для TERG и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор