PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQLX с TIREX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) and TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) are both mutual funds - TEQLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by TIAA Investments, while TIREX is a REIT fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TEQLX returned 10.25%/yr vs 6.80%/yr for TIREX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TEQLX charges 0.19%/yr vs 0.47%/yr for TIREX.

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции TEQLX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 10.25% против 6.80% соответственно.

TEQLX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.51%
С начала года
24.07%
6 месяцев
25.05%
1 год
44.28%
3 года*
22.90%
5 лет*
6.78%
10 лет*
10.25%

TIREX

1 день
0.05%
1 месяц
0.35%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.80%
1 год
16.00%
3 года*
11.51%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQLX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		24.07%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		13.31%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Correlation

The correlation between TEQLX and TIREX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2010 г.

0.43

Over the past year, the correlation between TEQLX and TIREX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с CSRIXTIREX с SCHDTIREX с VNQTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Доходность на риск

TEQLX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQLXTIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.97

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.37

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.54

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

5.27

+7.29

TEQLX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и TIREX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и TIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQLXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-74.18%

+34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-8.55%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-17.95%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-35.67%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-39.26%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-2.63%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-13.46%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.52%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и TIREX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQLXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

5.24%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

10.35%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

13.58%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

18.88%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

20.18%

-2.26%

Сравнение комиссий TEQLX и TIREX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и TIREX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TIREX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.28%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.43%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Часто задаваемые вопросы

TEQLX and TIREX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQLX has higher volatility (12.11%) compared to TIREX (5.24%). In terms of maximum drawdown, TEQLX dropped -39.33% vs TIREX's -74.18%.

TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQLX и TIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор