PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEQI с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEQI и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и VLUE


2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
0.38%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%18.58%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.


TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Equity Income ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Сравнение комиссий TEQI и VLUE

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.


Доходность на риск

TEQI vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEQIVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.00

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.67

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.03

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

13.15

-9.83

TEQI vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEQIVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.00

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.62

+0.26

Корреляция

Корреляция между TEQI и VLUE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и VLUE

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VLUE в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и VLUE

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и VLUE.


Загрузка...

Показатели просадок


TEQIVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-39.47%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.81%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-27.12%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.91%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.08%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и VLUE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEQIVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.24%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

12.40%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

19.61%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.37%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

19.62%

-4.38%