PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с TRVLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).

TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.46%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.66%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 4.66%.

TEQI

1 день
0.09%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

TRVLX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY

Сравнение комиссий TEQI и TRVLX

TEQI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF

Доходность на риск

TEQI vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITRVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.03

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.52

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.50

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

6.52

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TRVLX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.61

+0.28

Корреляция

Корреляция между TEQI и TRVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TRVLX

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TRVLX в 7.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.81%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TRVLX

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TRVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQITRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-60.22%

+42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.10%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-20.35%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.08%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.54%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.63%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TRVLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.78%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQITRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.07%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.94%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.83%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.36%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.38%

-2.15%