PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с TRVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, TEQI returned 9.28%/yr vs 9.07%/yr for TRVLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for TRVLX.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 12.04%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

TRVLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.75%
1 год
20.96%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		12.04%12.20%14.98%12.16%-11.37%29.86%19.25%

Correlation

The correlation between TEQI and TRVLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between TEQI and TRVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY

Доходность на риск

TEQI vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITRVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.95

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.83

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.97

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

11.70

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.95

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.61

+0.38

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TRVLX

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TRVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQITRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-60.22%

+42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.05%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-13.01%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-20.35%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.63%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.51%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.77%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TRVLX

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеют волатильность 2.75% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQITRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.73%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.50%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

10.79%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.22%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.35%

-2.23%

Сравнение комиссий TEQI и TRVLX

TEQI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TRVLX

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TRVLX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.07%4.56%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and TRVLX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (2.75%) compared to TRVLX (2.73%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs TRVLX's -60.22%.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и TRVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор