PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с TGRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TEQI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TEQI returned 22.31% vs 20.65% for TGRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 5.36%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%7.95%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%

Correlation

The correlation between TEQI and TGRT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов TEQI и TGRT

Секторы
TEQI
TGRT

Финансовые услуги

20.3%
5.3%

Здравоохранение

12.9%
8.0%

Промышленность

12.4%
4.6%

Технологии

12.3%
54.2%

Энергетика

11.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.5%

Коммунальные услуги

6.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
14.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.1%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
0.4%

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
TGRT
5.3%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
TGRT
8.0%

Промышленность

TEQI
12.4%
TGRT
4.6%

Технологии

TEQI
12.3%
TGRT
54.2%

Энергетика

TEQI
11.0%
TGRT
0.2%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
TGRT
1.5%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
TGRT
0.5%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
TGRT
14.0%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
TGRT
11.1%

Недвижимость

TEQI
3.3%
TGRT

-

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
TGRT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG

Доходность на риск

TEQI vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.29

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.81

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.16

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

3.81

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.29

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.21

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TGRT

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQITGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-22.04%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-17.89%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.89%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.27%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.44%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 2.75%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQITGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.67%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

12.50%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

16.09%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

19.08%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.08%

-3.96%

Сравнение комиссий TEQI и TGRT

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TGRT

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TGRT в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and TGRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (3.67%) compared to TEQI (2.75%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TEQI leads with 22.31% vs 20.65% for TGRT. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TEQI has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEQI has performed better with a 22.31% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

TEQI has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.07% for TGRT.

TEQI is categorized as Large Cap Value Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.38% for TGRT.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор