PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TEQI и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%7.95%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TEQI и TGRT

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TEQI vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.65

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.88

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

2.98

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.92

-0.04

Корреляция

Корреляция между TEQI и TGRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TGRT

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TGRT

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQITGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-22.04%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-17.89%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-13.75%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.26%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.30%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQITGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.45%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

13.10%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

22.69%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.30%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

19.30%

-4.06%