PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с TCAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEQI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TEQI returned 22.31% vs 21.17% for TCAF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 7.06%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.24%
1 год
21.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%7.95%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		7.06%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between TEQI and TCAF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.68

The correlation between TEQI and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и TCAF

Секторы
TEQI
TCAF

Финансовые услуги

20.3%
6.0%

Здравоохранение

12.9%
17.3%

Промышленность

12.4%
4.6%

Технологии

12.3%
33.7%

Энергетика

11.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.3%

Коммунальные услуги

6.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.6%

Недвижимость

3.3%
0.1%

Сырьевые материалы

2.2%
0.1%

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
TCAF
6.0%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
TCAF
17.3%

Промышленность

TEQI
12.4%
TCAF
4.6%

Технологии

TEQI
12.3%
TCAF
33.7%

Энергетика

TEQI
11.0%
TCAF
2.6%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
TCAF
3.3%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
TCAF
8.6%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
TCAF
11.4%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
TCAF
10.6%

Недвижимость

TEQI
3.3%
TCAF
0.1%

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TEQI vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.86

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.55

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.88

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

7.51

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.86

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.28

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TCAF

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQITCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-16.37%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-11.33%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.46%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.06%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.82%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TCAF

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQITCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.38%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.76%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

11.46%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.93%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

13.93%

+1.19%

Сравнение комиссий TEQI и TCAF

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TCAF

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and TCAF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (2.75%) compared to TCAF (2.38%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, TEQI leads with 22.31% vs 21.17% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEQI has performed better with a 22.31% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

TEQI has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.47% for TCAF.

TEQI is categorized as Large Cap Value Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.31% for TCAF.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор