PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с TCAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TEQI и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%7.95%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TEQI и TCAF

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TEQI vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.63

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.00

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

3.62

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.95

-0.06

Корреляция

Корреляция между TEQI и TCAF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TCAF

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TCAF

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQITCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-16.37%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.33%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-8.25%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.11%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.12%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQITCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.49%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.25%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.36%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.11%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

14.11%

+1.13%