PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

TEQI и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%0.16%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий TEQI и SEIV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

TEQI vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQISEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.68

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.34

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.41

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

11.96

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQISEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.68

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.98

-0.10

Корреляция

Корреляция между TEQI и SEIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и SEIV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и SEIV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQISEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-18.18%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.82%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.19%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.60%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.58%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и SEIV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQISEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.40%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.50%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.25%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.81%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.81%

-1.57%