PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEQI с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEQI и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и SCHV


2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
0.46%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
4.09%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%15.51%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%.


TEQI

1 день
0.09%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.58%
10 лет*

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Equity Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Сравнение комиссий TEQI и SCHV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


Доходность на риск

TEQI vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEQISCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.12

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.60

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.50

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

6.97

-3.58

TEQI vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEQISCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.68

+0.20

Корреляция

Корреляция между TEQI и SCHV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и SCHV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SCHV в 1.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и SCHV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и SCHV.


Загрузка...

Показатели просадок


TEQISCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-37.08%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.08%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-19.78%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-4.40%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.86%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.56%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и SCHV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEQISCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.11%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.08%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.42%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.48%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.91%

-1.68%