Сравнение TEQI с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
TEQI и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQI и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQI и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.46% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 26.25% | 18.07% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.09% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%.
TEQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQI и SCHV
TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
TEQI vs. SCHV — Ранг доходности на риск
TEQI
SCHV
Сравнение TEQI c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQI | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.12 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.60 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.50 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 6.97 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQI | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.12 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TEQI и SCHV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и SCHV
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SCHV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.95% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок TEQI и SCHV
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQI | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -37.08% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.08% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -19.78% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -4.40% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.86% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.56% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и SCHV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQI | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.11% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 8.08% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.42% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.48% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.91% | -1.68% |