PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с FDRR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).

TEQI и FDRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.46%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.47%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -2.47%.

TEQI

1 день
0.09%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FDRR

1 день
0.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
1.21%
1 год
20.55%
3 года*
16.20%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Сравнение комиссий TEQI и FDRR

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Доходность на риск

TEQI vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIFDRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.20

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.79

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.70

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

7.77

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.20

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.74

+0.14

Корреляция

Корреляция между TEQI и FDRR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и FDRR

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FDRR в 2.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.36%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и FDRR

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и FDRR.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-36.52%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.52%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-20.92%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.63%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.06%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.75%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и FDRR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.75%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.57%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.25%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.97%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.96%

-1.73%