PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

TEQI и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и ELCV

2026 (YTD)20252024
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%-2.28%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV

Сравнение комиссий TEQI и ELCV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

TEQI vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.26

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.68

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.63

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

7.74

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.11

Корреляция

Корреляция между TEQI и ELCV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и ELCV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и ELCV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-18.38%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.79%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.69%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.11%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.48%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и ELCV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.30%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.89%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.15%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.70%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.70%

-0.46%