PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. TEQI is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 9.28%/yr vs 11.91%/yr for DTD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEQI показывает доходность 11.01%, а DTD немного ниже – 10.81%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%12.43%

Correlation

The correlation between TEQI and DTD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.93

The correlation between TEQI and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и DTD

Секторы
TEQI
DTD

Финансовые услуги

20.3%
18.8%

Здравоохранение

12.9%
11.5%

Промышленность

12.4%
8.6%

Технологии

12.3%
18.5%

Энергетика

11.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.7%

Коммунальные услуги

6.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.6%

Недвижимость

3.3%
5.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
DTD
18.8%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
DTD
11.5%

Промышленность

TEQI
12.4%
DTD
8.6%

Технологии

TEQI
12.3%
DTD
18.5%

Энергетика

TEQI
11.0%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
DTD
8.7%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
DTD
5.9%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
DTD
7.4%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
DTD
5.6%

Недвижимость

TEQI
3.3%
DTD
5.2%

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

TEQI vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.51

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.57

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.71

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

15.39

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.51

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.53

+0.46

Просадки

Сравнение просадок TEQI и DTD

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-58.19%

+40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.30%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-14.41%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.14%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.34%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.52%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и DTD

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.16%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.01%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

9.31%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.57%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.21%

-1.09%

Сравнение комиссий TEQI и DTD

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и DTD

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and DTD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (2.75%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.91% vs 9.28% for TEQI. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.91% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.53% for TEQI.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and WisdomTree. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор