PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с ABEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 9.07%/yr vs 7.09%/yr for ABEQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.60%.

TEQI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.61%
С начала года
9.98%
6 месяцев
11.79%
1 год
21.46%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

ABEQ

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.70%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.51%
1 год
9.89%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		9.98%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.60%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%8.93%

Correlation

The correlation between TEQI and ABEQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.81

The correlation between TEQI and ABEQ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TEQI и ABEQ

Секторы
TEQI
ABEQ

Финансовые услуги

20.3%
24.8%

Здравоохранение

12.9%
7.2%

Промышленность

12.4%
8.3%

Технологии

12.3%
4.4%

Энергетика

11.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
10.9%

Коммунальные услуги

6.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
17.0%

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
ABEQ
24.8%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
ABEQ
7.2%

Промышленность

TEQI
12.4%
ABEQ
8.3%

Технологии

TEQI
12.3%
ABEQ
4.4%

Энергетика

TEQI
11.0%
ABEQ
10.3%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
ABEQ
10.9%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
ABEQ
1.4%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
ABEQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
ABEQ

-

Недвижимость

TEQI
3.3%
ABEQ

-

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
ABEQ
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

TEQI vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.11

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.62

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.26

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

3.04

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.11

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.56

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TEQI и ABEQ

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-27.82%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.89%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-7.95%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-17.26%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-7.29%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.08%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.26%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и ABEQ

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.00%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.69%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

8.92%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

10.81%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

13.84%

+1.28%

Сравнение комиссий TEQI и ABEQ

TEQI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и ABEQ

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.55%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and ABEQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (2.74%) compared to ABEQ (2.00%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, TEQI leads with 9.07% vs 7.09% for ABEQ. On fees, TEQI is cheaper at 0.54% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TEQI has performed better with a 9.07% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEQI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

TEQI has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.85% for ABEQ.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор