PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPIX с SMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-17.65%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-12.60%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью -12.60%. За последние 10 лет акции TEPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 22.57% против 38.18% соответственно.

TEPIX

1 день
-2.82%
1 месяц
-12.17%
С начала года
-17.65%
6 месяцев
-15.84%
1 год
29.91%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.15%
10 лет*
22.57%

SMPIX

1 день
-4.03%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-6.76%
1 год
90.38%
3 года*
60.03%
5 лет*
35.76%
10 лет*
38.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Сравнение комиссий TEPIX и SMPIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

TEPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXSMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.52

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.16

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.61

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

10.32

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.52

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.07

+0.04

Корреляция

Корреляция между TEPIX и SMPIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и SMPIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SMPIX в 14.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.91%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		14.89%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и SMPIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и SMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-94.09%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-22.78%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-94.09%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-94.09%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.81%

-85.78%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.68%

-57.42%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

7.96%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) составляет 10.12%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

14.41%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

36.10%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

58.32%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.04%

332.53%

-187.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.40%

237.07%

-131.67%