PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPIX с RYILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, TEPIX returned 31.02%/yr vs -3.01%/yr for RYILX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность 55.40%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 31.02% против -3.01% соответственно.

TEPIX

1 день
-1.52%
1 месяц
28.37%
С начала года
55.40%
6 месяцев
52.83%
1 год
104.16%
3 года*
40.88%
5 лет*
22.72%
10 лет*
31.02%

RYILX

1 день
0.34%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.68%
1 год
-1.13%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
-3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPIX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		55.40%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.72%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between TEPIX and RYILX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.52

The correlation between TEPIX and RYILX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIXRYILX с DXKSX

Доходность на риск

TEPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
-0.31

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
-0.40

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.95

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.38

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

-0.57

+14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXRYILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

-0.31

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.37

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.75

+0.89

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и RYILX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPIXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-77.21%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-4.01%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.97%

-12.72%

-72.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-15.44%

-69.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-27.94%

-57.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.35%

-76.74%

+22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.79%

-58.10%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.66%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и RYILX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPIXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

1.67%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

3.97%

+21.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

4.87%

+26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.10%

7.54%

+137.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.49%

8.15%

+97.34%

Сравнение комиссий TEPIX и RYILX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и RYILX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.07%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

TEPIX and RYILX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.49%) compared to RYILX (1.67%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs RYILX's -77.21%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPIX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор