PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEPIX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPIX с RYILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, TEPIX returned 12.29%/yr vs -2.69%/yr for RYILX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность 37.10%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 12.29% против -2.69% соответственно.

TEPIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
35.25%
С начала года
37.10%
1 год
58.21%
3 года*
-17.00%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
12.29%

RYILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.83%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
-2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPIX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		37.10%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.83%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between TEPIX and RYILX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.52

The correlation between TEPIX and RYILX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с USNQXTEPIX с IXN
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIXRYILX с RRPIX

Доходность на риск

TEPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEPIXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.10

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.10

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.12

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

-0.25

+7.15

TEPIX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и RYILX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPIXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-77.21%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-4.01%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.79%

-12.72%

-73.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.79%

-15.44%

-70.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.79%

-26.23%

-59.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.90%

-76.72%

+14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.92%

-58.20%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

2.08%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и RYILX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPIXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

1.58%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

4.31%

+27.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.75%

4.98%

+31.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.63%

7.57%

+45.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.65%

8.14%

+36.51%

Сравнение комиссий TEPIX и RYILX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и RYILX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.35%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

TEPIX and RYILX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs RYILX's -77.21%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPIX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор