Сравнение TEPIX с DXKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и DXKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -1.84% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у DXKLX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 23.33% против -2.85% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
DXKLX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и DXKLX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.
Доходность на риск
TEPIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
TEPIX
DXKLX
Сравнение TEPIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.06 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.16 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.18 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 0.40 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.06 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.49 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и DXKLX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и DXKLX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DXKLX в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.74% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и DXKLX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и DXKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -47.64% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -6.32% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -42.57% | -42.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -47.64% | -37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -41.11% | -33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -14.80% | -34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 2.82% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и DXKLX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 3.38% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 5.61% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 9.36% | +31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 14.02% | +131.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 12.47% | +92.95% |