PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPIX с BTCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, TEPIX returned 41.60%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность 57.79%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.39%.

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%8.59%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between TEPIX and BTCFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.40

The correlation between TEPIX and BTCFX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

TEPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-0.89

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-1.22

+5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.86

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

-0.77

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

-1.33

+15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

-0.89

+4.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.03

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и BTCFX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-77.89%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-50.35%

+25.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.97%

-50.35%

-34.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.64%

-48.15%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.79%

-35.94%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

29.17%

-21.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и BTCFX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеют волатильность 10.15% и 9.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

9.82%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.07%

35.00%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

43.90%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.10%

55.42%

+89.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.51%

55.42%

+50.09%

Сравнение комиссий TEPIX и BTCFX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и BTCFX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

TEPIX and BTCFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to BTCFX (9.82%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs BTCFX's -77.89%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор