PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с AFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPIX с AFBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, TEPIX returned 31.22%/yr vs -4.42%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и AFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность 57.79%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 31.22% против -4.42% соответственно.

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%

AFBIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-4.16%
3 года*
-4.55%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
-4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPIX и AFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.02%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%

Correlation

The correlation between TEPIX and AFBIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.54

The correlation between TEPIX and AFBIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

Access Flex Bear High Yield ProFund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с DXQLXTEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L
Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с RYILXAFBIX с DXKSXAFBIX с BIPIXAFBIX с ENPIXAFBIX с RYJUX

Доходность на риск

TEPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXAFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-1.14

+4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-1.53

+5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.82

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

-1.00

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

-1.51

+16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. AFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа AFBIX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и AFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXAFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

-1.14

+4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.29

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.56

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.95

+1.10

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и AFBIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и AFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPIXAFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-82.03%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-4.36%

-20.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.97%

-17.40%

-67.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-21.36%

-63.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-36.43%

-48.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.64%

-82.03%

+28.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.79%

-57.78%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.88%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и AFBIX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPIXAFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

1.22%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.07%

3.01%

+22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

3.81%

+27.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.10%

7.29%

+137.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.51%

7.91%

+97.60%

Сравнение комиссий TEPIX и AFBIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и AFBIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

TEPIX and AFBIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs AFBIX's -82.03%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPIX и AFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор