Сравнение TEPIX с AFBIX

С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у AFBIX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 23.33% против -4.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AFBIX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и AFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEPIX и AFBIX составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке AFBIX в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и AFBIX.

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.