Сравнение TEPIX с AFBIX
TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, TEPIX returned 12.29%/yr vs -4.14%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность 37.10%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 12.29% против -4.14% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 35.25%
- С начала года
- 37.10%
- 1 год
- 58.21%
- 3 года*
- -17.00%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- 12.29%
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
Сравнение доходности по годам TEPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 37.10% | 30.08% | -71.46% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between TEPIX and AFBIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.54 |
The correlation between TEPIX and AFBIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
AFBIX
Сравнение TEPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.84 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -1.05 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.77 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и AFBIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки AFBIX в -82.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -82.12% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -3.63% | -21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.79% | -17.80% | -67.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.79% | -21.74% | -64.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.79% | -34.75% | -51.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.90% | -82.11% | +20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.92% | -57.91% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 2.42% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и AFBIX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 0.80% | +14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 3.15% | +28.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.75% | 3.85% | +32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.63% | 7.29% | +45.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.65% | 7.89% | +36.76% |
Сравнение комиссий TEPIX и AFBIX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и AFBIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.35% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TEPIX and AFBIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs AFBIX's -82.12%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор