Сравнение TEPAX с VWIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и VWIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и VWIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.47% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.38% соответственно.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и VWIUX
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.
Доходность на риск
TEPAX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск
TEPAX
VWIUX
Сравнение TEPAX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | VWIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.27 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.69 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.46 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.60 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.27 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и VWIUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и VWIUX
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и VWIUX
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и VWIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -11.38% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -3.89% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -11.38% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -11.38% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.64% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.44% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и VWIUX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.01% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.58% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 3.93% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.23% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.42% | -1.36% |