PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 1.51% против 14.74% соответственно.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий TEPAX и RGAGX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

TEPAX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.86

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.37

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.20

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.29

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

4.90

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.86

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.03

Корреляция

Корреляция между TEPAX и RGAGX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и RGAGX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и RGAGX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-36.19%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-13.71%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-36.19%

+29.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-36.19%

+29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-10.64%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.53%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.62%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

6.74%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

12.12%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

21.00%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

20.23%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

19.64%

-17.58%