Сравнение TEPAX с ANWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и ANWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -5.30% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 1.51% против 12.32% соответственно.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
ANWPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и ANWPX
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.
Доходность на риск
TEPAX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
TEPAX
ANWPX
Сравнение TEPAX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.01 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.55 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.42 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.78 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и ANWPX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и ANWPX
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.94% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и ANWPX
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и ANWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -52.34% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -11.75% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -34.45% | +27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -34.45% | +27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -8.73% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -8.13% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.89% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и ANWPX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 6.24% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 10.32% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 17.02% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 17.15% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 17.77% | -15.71% |