PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 1.51% против 9.17% соответственно.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий TEPAX и ABALX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.56

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.28

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.43

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

10.15

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между TEPAX и ABALX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и ABALX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и ABALX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-40.20%

+33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-7.33%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-18.76%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-22.34%

+15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-5.37%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-3.86%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.76%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.89%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

6.96%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

11.22%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

10.45%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

10.63%

-8.57%