PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий TEMZX и GQGPX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

4.62

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между TEMZX и GQGPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и GQGPX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GQGPX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и GQGPX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-33.68%

-36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.12%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.02%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-7.43%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-11.70%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.65%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и GQGPX

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеют волатильность 5.94% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.92%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.00%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.53%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.73%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.99%

-1.82%