PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMZX с FRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEMZX (Templeton Emerging Markets Small Cap Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - TEMZX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TEMZX returned 6.93%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMZX charges 1.50%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.64% соответственно.

TEMZX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.52%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.55%
1 год
14.14%
3 года*
12.28%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.93%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMZX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		9.89%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between TEMZX and FRIAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.53

Over the past year, the correlation between TEMZX and FRIAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с FSSGXTEMZX с SCHETEMZX с HLEMXTEMZX с EMPTXTEMZX с EFEIXTEMZX с FRDPXTEMZX с BADEX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

TEMZX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.92

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.54

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.79

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

18.32

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FRIAX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.92

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и FRIAX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMZXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-43.23%

-26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-3.06%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-7.35%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-13.63%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-24.10%

-24.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.33%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.92%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.80%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и FRIAX

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMZXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.11%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

3.80%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

5.04%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

7.98%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

9.29%

+5.04%

Сравнение комиссий TEMZX и FRIAX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и FRIAX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.26%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TEMZX and FRIAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMZX has higher volatility (4.76%) compared to FRIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, TEMZX dropped -69.98% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMZX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор