Сравнение TEMT с LDRI
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. TEMT is actively managed, while LDRI is passively managed. Over the past year, TEMT returned -65.86% vs 4.51% for LDRI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -48.53%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.92%.
TEMT
- 1 день
- -8.68%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -48.53%
- 6 месяцев
- -68.84%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -48.53% | -51.84% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.92% | 3.04% |
Correlation
The correlation between TEMT and LDRI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. LDRI — Ранг доходности на риск
TEMT
LDRI
Сравнение TEMT c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.54 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 7.56 | -8.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 20.35 | -21.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.41 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 2.26 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и LDRI
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -0.85% | -86.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -0.60% | -86.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -0.04% | -84.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.88% | -0.20% | -48.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.16% | 0.22% | +56.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и LDRI
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 33.66% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.66% | 0.46% | +33.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.84% | 1.38% | +83.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.64% | 1.88% | +123.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.15% | 2.28% | +131.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.15% | 2.28% | +131.87% |
Сравнение комиссий TEMT и LDRI
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и LDRI
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%, что больше доходности LDRI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 65.29% | 33.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and LDRI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (33.66%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, LDRI leads with 4.51% vs -65.86% for TEMT. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.51% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 3.52% for LDRI.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор