PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEMT с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEMT и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMT показывает доходность -48.53%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.92%.


TEMT

1 день
-8.68%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-48.53%
6 месяцев
-68.84%
1 год
-65.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMT и LDRI


2026 (YTD)2025
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF
-48.53%-51.84%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
1.92%3.04%

Correlation

The correlation between TEMT and LDRI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long TEM Daily ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Доходность на риск

TEMT vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 44
Ранг коэф-та Мартина

LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMT c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEMTLDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.54

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

7.56

-8.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

20.35

-21.50

TEMT vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMT на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMT и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEMTLDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.41

-2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

2.26

-2.81

Просадки

Сравнение просадок TEMT и LDRI

Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и LDRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TEMTLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.10%

-0.85%

-86.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.10%

-0.60%

-86.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.95%

-0.04%

-84.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.88%

-0.20%

-48.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.16%

0.22%

+56.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMT и LDRI

Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 33.66% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TEMTLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.66%

0.46%

+33.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.84%

1.38%

+83.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.64%

1.88%

+123.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.15%

2.28%

+131.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.15%

2.28%

+131.87%

Сравнение комиссий TEMT и LDRI

TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMT и LDRI

Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%, что больше доходности LDRI в 3.52%


ПозицияTTM20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
3.52%4.23%0.83%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF
65.29%33.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TEMT and LDRI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMT has higher volatility (33.66%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs LDRI's -0.85%.

On 1-year performance, LDRI leads with 4.51% vs -65.86% for TEMT. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.51% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.

TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 3.52% for LDRI.

TEMT is categorized as Leveraged Equities, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.10% for LDRI.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMT и LDRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор