Сравнение TEMT с ARCX
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -48.53%, что значительно ниже, чем у ARCX с доходностью -39.31%.
TEMT
- 1 день
- -8.68%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -48.53%
- 6 месяцев
- -68.84%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -48.53% | -46.00% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
Correlation
The correlation between TEMT and ARCX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. ARCX — Ранг доходности на риск
TEMT
ARCX
Сравнение TEMT c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.60 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и ARCX
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -91.51% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -86.20% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.88% | -64.41% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.64% | 138.76% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.15% | 138.76% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.15% | 138.76% | -4.61% |
Сравнение комиссий TEMT и ARCX
И TEMT, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и ARCX
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%, тогда как ARCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 65.29% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and ARCX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMT and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 0.00% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор