Сравнение TEMT с MULL
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.08% vs 5016.23% for MULL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -51.84% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 556.72% |
Correlation
The correlation between TEMT and MULL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. MULL — Ранг доходности на риск
TEMT
MULL
Сравнение TEMT c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -38.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.83 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 96.00 | -96.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 321.55 | -322.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 38.21 | -38.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 6.53 | -7.04 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и MULL
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -72.29% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -53.09% | -34.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -15.62% | -66.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -20.61% | -28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | 15.82% | +41.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и MULL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) составляет 38.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что TEMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | 57.59% | -19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | 107.25% | -20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 133.41% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 136.72% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 136.72% | -1.55% |
Сравнение комиссий TEMT и MULL
TEMT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и MULL
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and MULL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (57.59%) compared to TEMT (38.27%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -60.08% for TEMT. On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, TEMT has been the lower-risk option at 38.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -60.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор