PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMT с DBO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TEMT is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 41.77% for DBO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TEMT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 48.11%.

TEMT

1 день
11.14%
1 месяц
27.18%
С начала года
-35.84%
6 месяцев
-46.30%
1 год
-60.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.90%
1 месяц
-17.26%
С начала года
48.11%
6 месяцев
46.08%
1 год
41.77%
3 года*
13.64%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMT и DBO

2026 (YTD)2025
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		-35.84%-49.34%
DBO
Invesco DB Oil Fund		48.11%-0.98%

Correlation

The correlation between TEMT and DBO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long TEM Daily ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TEMT:
TEMT с VRTLTEMT с QUBXTEMT с UPSXTEMT с ASTXTEMT с ARCXTEMT с LITXTEMT с MULL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

TEMT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEMTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.22

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.79

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.60

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

4.78

-5.79

TEMT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMT и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMT и DBO

Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.10%

-90.18%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.10%

-26.22%

-60.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.24%

-61.02%

-20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-62.22%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.18%

8.77%

+51.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMT и DBO

Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.87%

11.32%

+40.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.08%

29.75%

+64.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.25%

34.39%

+95.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.06%

32.61%

+104.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.06%

31.84%

+105.22%

Сравнение комиссий TEMT и DBO

TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMT и DBO

Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что больше доходности DBO в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.37%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		52.37%33.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMT and DBO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMT has higher volatility (51.87%) compared to DBO (11.32%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 41.77% vs -60.64% for TEMT. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 41.77% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.

TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 2.37% for DBO.

TEMT is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор