PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEMT с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMT с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. TEMT is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, TEMT returned -55.30% vs 33.20% for COMT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TEMT и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMT показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.

TEMT

1 день
-13.16%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
-55.76%
С начала года
-40.84%
1 год
-55.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMT и COMT

2026 (YTD)2025
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		-40.84%-49.34%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%7.05%

Correlation

The correlation between TEMT and COMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long TEM Daily ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с TEMT:
TEMT с VRTLTEMT с QUBXTEMT с UPSXTEMT с ARCXTEMT с ASTXTEMT с LITXTEMT с MULL
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TEMT vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 55
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMT c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEMTCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.55

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.13

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.90

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

6.35

-7.23

TEMT vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMT и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMT и COMT

Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMTCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.10%

-51.89%

-35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.10%

-17.57%

-69.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.70%

-11.28%

-71.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.94%

-23.95%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.44%

5.24%

+57.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMT и COMT

Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMTCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.48%

5.91%

+35.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.29%

19.67%

+76.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.64%

21.54%

+110.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.08%

21.20%

+115.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.08%

18.85%

+118.23%

Сравнение комиссий TEMT и COMT

TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMT и COMT

Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 56.80%, что больше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF		56.80%33.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMT and COMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMT has higher volatility (41.48%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs -55.30% for TEMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs -55.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.

TEMT has the higher dividend yield at 56.80%, compared with 5.95% for COMT.

TEMT is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMT и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор