Сравнение TEMT с BNO
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. TEMT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, TEMT returned -60.08% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам TEMT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -51.84% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | 0.43% |
Correlation
The correlation between TEMT and BNO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. BNO — Ранг доходности на риск
TEMT
BNO
Сравнение TEMT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.99 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 9.39 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.15 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.14 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и BNO
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -87.06% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -17.87% | -69.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -12.72% | -69.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -40.16% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | 9.48% | +47.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и BNO
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 38.27% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | 14.12% | +24.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | 36.21% | +50.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 41.56% | +85.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 35.40% | +99.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 36.69% | +98.48% |
Сравнение комиссий TEMT и BNO
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и BNO
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and BNO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (38.27%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -60.08% for TEMT. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -60.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for BNO.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор