Сравнение TEMT с BNO
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. TEMT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 43.47% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам TEMT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | 3.06% |
Correlation
The correlation between TEMT and BNO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. BNO — Ранг доходности на риск
TEMT
BNO
Сравнение TEMT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.35 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.51 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и BNO
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -87.06% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -32.25% | -54.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -30.35% | -50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -40.09% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 9.66% | +50.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и BNO
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 11.84% | +40.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 37.59% | +56.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 41.00% | +89.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 35.72% | +101.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 36.70% | +100.36% |
Сравнение комиссий TEMT и BNO
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и BNO
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and BNO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (51.87%) compared to BNO (11.84%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 43.47% vs -60.64% for TEMT. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 43.47% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 0.00% for BNO.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and USCF Investments. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор