Сравнение TEMT с BNO
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. TEMT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, TEMT returned -55.30% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
TEMT
- 1 день
- -13.16%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- -55.76%
- С начала года
- -40.84%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам TEMT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -40.84% | -49.34% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | 3.06% |
Correlation
The correlation between TEMT and BNO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. BNO — Ранг доходности на риск
TEMT
BNO
Сравнение TEMT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.61 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.66 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и BNO
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -87.06% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -34.46% | -52.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -22.20% | -60.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -40.06% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | 11.87% | +50.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и BNO
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 15.19% | +26.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.29% | 39.16% | +57.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.64% | 42.74% | +88.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.08% | 36.11% | +100.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.08% | 36.77% | +100.31% |
Сравнение комиссий TEMT и BNO
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и BNO
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 56.80%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 56.80% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and BNO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (41.48%) compared to BNO (15.19%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -55.30% for TEMT. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 15.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -55.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 56.80%, compared with 0.00% for BNO.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and USCF Investments. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор