Сравнение TEM с VYMI
TEM (Tempus AI, Inc) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past year, TEM returned -13.49% vs 30.84% for VYMI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.38%.
TEM
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 7.54%
- 6 месяцев
- -25.39%
- С начала года
- -11.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам TEM и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -11.14% | 74.91% | -15.60% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 14.38% | 38.05% | 2.14% |
Correlation
The correlation between TEM and VYMI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. VYMI — Ранг доходности на риск
TEM
VYMI
Сравнение TEM c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.06 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.89 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и VYMI
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -40.00% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -10.14% | -48.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -0.49% | -48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.62% | -6.25% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.88% | 2.60% | +35.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и VYMI
Tempus AI, Inc (TEM) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | 3.05% | +17.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 11.30% | +37.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.92% | 13.22% | +52.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.37% | 14.85% | +82.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.37% | 16.53% | +80.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и VYMI
TEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.57% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
TEM and VYMI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (20.58%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs VYMI's -40.00%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор